الكراث يقلب الطاولة ويصبح ثريًا! علماء كنديون ينشرون نموذجًا للتنبؤ بسعر البيتكوين

تمامًا مثل سوق الأوراق المالية، يرتفع سوق البيتكوين وينخفض بشكل غير متوقع ولا يخضع لأي قواعد. لكن في الآونة الأخيرة، قام باحثون كنديون بإنشاء شبكة عصبية اصطناعية للتنبؤ بصعود وهبوط أسعار البيتكوين وتقديم المشورة المرجعية للمستثمرين.

لمدة أسبوعين متتاليين، واصل سعر البيتكوين انخفاضه. ولم ينخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 10000 دولار يوم الاثنين فحسب، بل انخفض سعر البيتكوين خلال الأيام السبعة الماضية بمقدار 27.09%.

أدى الانخفاض الحاد هذا الأسبوع إلى مقاطعة الزخم الصعودي المستمر لعملة البيتكوين هذا العام وترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين.

في الآونة الأخيرة، استخدم باحثون كنديون تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نموذج للتنبؤ بسعر البيتكوين، قائلين إن استخدام هذا النموذج يمكن أن يولد عوائد متوسطة أعلى من وضع أوامر عشوائية.

الشبكة العصبية الاصطناعية تتنبأ بصعود وهبوط البيتكوين

بسبب الطبيعة الخاصة للبيتكوين، على عكس العملة العادية، فإنه لا يمتلك شكلًا ماديًا لتوفير القيمة ومن المستحيل إجراء تحليل أساسي تقليدي عليه. ونتيجة لذلك، يرغب العديد من المستثمرين في تتبع ما يسمى بالمؤشرات الفنية - الأنماط الهندسية التي تم إنشاؤها من الأسعار والأحجام التاريخية - من أجل فهم وتوقع تحركات البيتكوين المستقبلية.

لكن هل الجانب التقني للبيتكوين موجود حقا؟

وجد نيكولا جرادويفيتش، الباحث في جامعة جيلف في كندا، أن النماذج الكبيرة والمعقدة يمكن أن تعطي نتائج تنبؤ جيدة، ونشر ورقة بحثية بعنوان "التنبؤ غير الأساسي وغير المعياري للبيتكوين" في Science Direct، حيث وصف نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN) هذا لاختبار القدرة على التنبؤ بأسعار البيتكوين.

عنوان الورقة: (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437119309859)

وكنهج بديل للتقييم والتنبؤ، اقترحوا نموذجًا غير معياري يعتمد على التحليل الفني. باستخدام مؤشرات فنية بسيطة، يتم استخدام شبكة عصبية تغذية أمامية لتوليد توقعات النقاط والكثافة لعوائد البيتكوين.

وعلى وجه التحديد، قام الباحثان بالأمرين التاليين:

1. استكشاف إمكانية التنبؤ بسعر البيتكوين

أولاً، وكما ذكرنا في بداية المقال، فإن الناس لديهم آراء مختلفة بشأن اتجاه البيتكوين. هل تستطيع التكنولوجيا التنبؤ بذلك حقًا؟

ولمعالجة هذا السؤال، اقترح الباحثون أنه إذا كانت عملة البيتكوين غير قابلة للتنبؤ، فإن نموذجهم لن يكون أفضل من نموذج المشي العشوائي (والذي، في جوهره، ليس أفضل من التخمين).

لذلك، فإنهم يستخدمون المؤشر الفني للمتوسط المتحرك كمؤشر. يتم إنشاء المتوسط المتحرك عن طريق حساب متوسط الأسعار على مدى فترة زمنية (مثل 50 أو 200 يوم) ورسمه كخط مع الأسعار.

السبب وراء استخدام المتوسط المتحرك هو أنه إذا كان السعر الحالي للبيتكوين أعلى أو أقل من متوسط السعر خلال الـ 50 أو 200 يوم الماضية، فيمكن للمتداولين توقع اتجاه صعودي أو هبوطي.

ونتيجة لذلك، يقدم نموذجهم بعض النتائج المثيرة للاهتمام للغاية، والتي تظهر إمكانية التنبؤ بأسعار البيتكوين وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل أداء البيتكوين بمرور الوقت وخلال فترات التقلب غير الطبيعي.

2. ثلاثة متنبئات لمساعدة الشبكات العصبية الاصطناعية على تعلم التنبؤات

وبمجرد تحديد مدى قابلية التنبؤ، استخدموا الملاحظات اليومية من عام 2011 إلى عام 2018 لإنشاء شبكة عصبية اصطناعية بثلاثة متنبئين: العائدات، وإشارات الشراء/البيع لمدة 50 يومًا، وإشارات الشراء/البيع لمدة 200 يوم.

كما قاموا باختبار نموذج شبكة عصبية اصطناعية تضمن مؤشر تقلب بورصة شيكاغو للخيارات (VIX) لمعرفة ما إذا كان لتقلب سوق الأسهم أي تأثير ملحوظ على تحركات البيتكوين (ملاحظة: VIX هو مؤشر نظري يعتمد على مؤشر S&P 500 الذي يوفر توقعات السوق لمدة 30 يومًا. تشير قيمة VIX الأعلى إلى أن السوق سيكون متقلبًا).

تعمل الشبكات العصبية الاصطناعية بطريقة مشابهة للوظائف الأساسية للدماغ البشري. يعتمد نموذجهم على المتنبئين، وهم المدخلات والمخرجات (تغيرات أسعار البيتكوين اليومية)، ويحاولون تعلم الأنماط من كافة البيانات. ويستمر في اختبار أنماطه حتى يصل إلى نقطة مثالية (حيث يصبح إجراء المزيد من الاختبارات غير ضروري). تشكل هذه النماذج المتقدمة العمود الفقري للعديد من برامج تعليم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الأعمال والهندسة.

ومن خلال الجمع بين التحليل الفني للبيتكوين والشبكات العصبية، يأمل الباحثون أن تتمكن الشبكات العصبية الاصطناعية من العثور على نمط في البيانات يسمح لهم بالتنبؤ بالعائدات المستقبلية بشكل أكثر دقة.

تظهر البيانات التجريبية أن الشبكات العصبية الاصطناعية تحقق دقة تنبؤ أعلى.

يتنبأ النموذج بتقلبات الأسعار بمعدل دقة 63%

لقد نجح نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية الخاص بهم في تقليل خطأ التنبؤ بالمشي العشوائي بنحو 5% إلى 10% خلال فترة المراقبة بأكملها. وتعتبر التحسينات في هذه التوقعات ذات دلالة إحصائية، مما يشير إلى أن التنبؤ بسعر البيتكوين على أساس يومي لم يعد مجرد تخمين.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحدى نتائج أبحاثهم أن البيتكوين لا يتأثر بالتغيرات في سوق الأسهم التقليدية، مما يدل على أن مستثمري السوق التقليديين ومستثمري البيتكوين هم مجموعتان مختلفتان تمامًا.

ولتحسين الأداء التنبئي للشبكة العصبية الاصطناعية بشكل أكبر، قاموا أيضًا بتقسيم البيانات إلى أربع عينات فرعية لفترات زمنية مماثلة لمزيد من تضخيم عدم كفاءة السوق.

وقد قدمت عينة فرعية من أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى يونيو/حزيران 2016 أفضل النتائج. يتفوق نموذج الإشارة المعزول لمدة 200 يوم على المشي العشوائي بنسبة 43.55%. تتمتع هذه العينة الفرعية بتقلب أقل من العينات الفرعية الثلاث الأخرى وهي فترة البيانات الأكثر استقرارًا التي تم رصدها.

في الأساس، كلما كان السوق متقلبًا أكثر، كلما كان من الصعب تعلم الأنماط في البيانات وتدريب نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية.

بالإضافة إلى دقة الأسعار، نظر الباحثون أيضًا إلى مدى قدرة نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية الخاص بهم على التنبؤ بشكل صحيح بارتفاع الأسعار أو انخفاضها. حقق هذا النموذج المركب الرئيسي دقة تنبؤ بلغت نحو 63% خلال الفترة 2011-2018.

بمعنى آخر، سيكون متوسط الربح من تداول البيتكوين باستخدام هذا النموذج أعلى من الربح من وضع أوامر الشراء والبيع العشوائية، حيث تبلغ احتمالية تحقيق الربح 50%.

بالمقارنة مع نماذج التنبؤ الأخرى، يوفر نموذج ANN هذا طريقة التنبؤ الأكثر دقة وموثوقية لعملة البيتكوين.

وتوصلوا أيضًا إلى استنتاج مفاده أن التطور التاريخي لأسعار البيتكوين يتبع اتجاهًا يمكن التنبؤ به، لكن هذا الاتجاه مضاربي ولا يتأثر بأي اقتصاد حقيقي. أما بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار المحددة، فأنت بحاجة إلى تشغيل هذا النموذج لمعرفة ذلك.

الاستثمار محفوف بالمخاطر، ويجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين

منذ نشأتها، شهدت عملة البيتكوين صعودًا وهبوطًا.

منذ البداية، استخدم أحد المبرمجين 1 بيتكوين لشراء بيتزاتين. في نهاية عام 2017، وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ما يقرب من 20 ألف دولار. ثم في أوائل عام 2018، انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 9800 دولار. وبعد ذلك، ظل سعره يحوم فوق مستوى 10 آلاف دولار حتى هبط مؤخرًا إلى ما دون مستوى 10 آلاف دولار...

فهل مصيره الرخاء أم الموت؟ تتنبأ BlockBeats بأن البيتكوين سوف يموت مرة أخرى، أو حتى عدة مرات. يعتقد بعض المحللين أن سعر البيتكوين سيصل إلى 100 ألف دولار بعد عام 2020...

أعرب الرئيس الأمريكي ترامب ووزير الخزانة الأمريكي منوشين ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبعض أعضاء الكونجرس علناً عن شكوكهم بشأن العملات المشفرة. وهذا أيضًا له تأثير كبير على سعر البيتكوين.

ولذلك، دعا جاستن صن ترامب بشكل خاص لتناول الغداء مع بافيت لمناقشة البيتكوين والبلوكشين.

كل هذه العوامل قد تؤثر على سعر السوق للبيتكوين. هل يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي أن يأخذهم في الاعتبار أثناء عملية التنبؤ؟

انقر لقراءة المقال الأصلي