8 天前
SEBERTNets:面向金融领域的事件实体抽取任务的序列增强型BERT网络
Congqing He, Xiangyu Zhu, Yuquan Le, Yuzhong Liu, Jianhong Yin

摘要
事件抽取是金融领域投资分析与资产管理的核心技术之一,因而受到广泛关注。2019年中国知识图谱与语义计算大会(CCKS)挑战赛设立了面向金融领域的事件实体抽取评测任务。在该任务中,本文主要关注如何准确提取事件实体,并有效召回所有相关事件实体。为此,本文提出一种新型模型——序列增强型BERT网络(简称SEBERTNets),该模型在继承BERT优势的基础上,进一步捕捉序列级语义信息。此外,受推荐系统思想的启发,本文进一步提出混合序列增强型BERT网络(简称HSEBERTNets),采用多通道召回机制,以确保全面召回所有相关事件实体。实验结果表明,在第一阶段评测中,SEBERTNets的F1得分为0.905,HSEBERTNets的F1得分为0.934,充分验证了所提方法的有效性。