Pair Trading On S P 500 Pair Trading
評価指標
Annual Return
Annual Volatility
Euclidean Distance
Max Dropdown
Sharpe Ratio
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
比較表
| モデル名 | Annual Return | Annual Volatility | Euclidean Distance | Max Dropdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| select-and-trade-towards-unified-pair-trading | 0.5±0.14 | 0.22±0.04 | 0.037±0.01 | -0.09±0.01 | 1.84±0.24 |