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imputeTS:Rにおける時系列データの欠損値補完

Thomas Bartz-Beielstein Steffen Moritz

概要

imputeTSパッケージは単変量時系列の欠損値補完に特化している。本パッケージは、最先端の複数の補完アルゴリズムの実装を提供するとともに、時系列データにおける欠損値の統計情報を可視化するためのプロット関数も備えている。一般的な補完問題は、Rパッケージによって広くカバーされており、よく知られたトピックではあるが、単変量時系列における欠損値を補完できるパッケージを見つけることはより複雑である。その理由は、多くの補完アルゴリズムが属性間の相関に依存しているのに対し、単変量時系列の補完には時間依存性(時系列の自己相関)を適切に捉える手法が必要となるためである。本論文では、imputeTSパッケージの概要と、同パッケージが提供するアルゴリズムおよびツールについて紹介する。さらに、Rにおける単変量時系列補完に関する短い概観も提供する。


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