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TiDEを用いた長期予測:時系列密集符号化器

Abhimanyu Das Weihao Kong Andrew Leach Shaan Mathur Rajat Sen Rose Yu

概要

最近の研究において、シンプルな線形モデルが、長期時系列予測において複数のTransformerベースのアプローチを上回ることが示されている。これを受けて、我々は、線形モデルのシンプルさと高速性を維持しつつ、共変量(covariates)や非線形依存関係を扱える能力を備えた、マルチレイヤーパーセプトロン(MLP)ベースのエンコーダデコーダモデル「Time-series Dense Encoder(TiDE)」を提案する。理論的には、本モデルの最も単純な線形アナロジーが、ある仮定の下で線形動的システム(Linear Dynamical Systems: LDS)に対して近似的に最適な誤差率を達成できることを証明した。実証的にも、本手法は代表的な長期時系列予測ベンチマークにおいて既存手法と同等またはそれを上回る性能を発揮しつつ、最良のTransformerベースモデルと比較して5〜10倍の高速性を実現していることを示した。


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