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ポートフォリオ最適化

Aizhan Issagali; Damira Alshimbayeva; Aidana Zhalgas

概要

本論文では、ポートフォリオ最適化技術を用いて最も有利な投資ポートフォリオを決定しました。特に、マイクロソフト社、クリスチャンディオールファッションハウス、シェブロン社の株価指数を評価しました。これらのデータを使用して、効率的フロンティア上のポートフォリオが選択された場合の各資産への投資額を計算しました。さらに、最小分散ポートフォリオ、接点ポートフォリオ(tangency portfolio)、および最適マークォイツポートフォリオについても示しています。


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