Verstecktes Markov-Modell HMM ist ein probabilistisches Modell von Zeitreihen, das den Prozess der Generierung einer zufälligen Folge nicht beobachtbarer Zustände beschreibt, die zufällig durch eine verborgene Markow-Kette erzeugt werden, und dann die Generierung einer beobachtbaren und beobachtbaren Zufallsfolge aus jedem Zustand.

Das Hidden-Markov-Modell ist ein statistisches Modell, das zur Beschreibung eines Markov-Prozesses mit verborgenen unbekannten Parametern verwendet wird. Die Schwierigkeit besteht darin, die verborgenen Parameter des Prozesses anhand beobachtbarer Parameter zu bestimmen und diese Parameter dann für weitere Analysen, beispielsweise zur Mustererkennung, zu verwenden.