分位数回归

Quantile Regression是一种统计方法，旨在估计因变量的条件分位数与自变量之间的关系。其目标是提供更全面的数据分布描述，特别是在处理非对称或重尾分布时具有显著优势。通过最小化加权绝对偏差，Quantile Regression能够有效捕捉数据中的异质性效应，广泛应用于经济学、金融学、医学等领域，以评估不同分位点上的风险和影响。