時系列相関推定

逐次相関推定は、時間系列データの相関構造を分析することで変数間の動的な関係を推定する統計的手法です。この手法は、変数が時間とともに変化する際の相互依存関係を捉えることができ、予測モデリングやシステム分析に重要な支援を提供します。特に金融、経済、環境科学などの分野での応用価値が高く、モデルの精度と信頼性の向上に寄与します。