逐次ベイジアン推論

逐次ベイジアン推論、または再帰的ベイジアン推定は、時系列の文脈で行われる統計的推論方法であり、隠れた状態空間モデルのリアルタイム更新と推定を目的としています。この方法では、ベイズの定理を使用して新しい観測データを継続的に取り入れることにより、モデルパラメータの事後分布を段階的に洗練し、システム状態の動的な推論を達成します。信号処理、ロボットナビゲーション、金融予測などの分野で重要な応用価値を持っています。