クォンタイル回帰

クォンタイル回帰は、従属変数の条件付きクォンタイルと独立変数の関係を推定することを目指す統計的手法です。この手法の目的は、非対称分布や重い尾を持つ分布を扱う際に特に有効で、データ分布をより包括的に説明することです。重み付け絶対偏差を最小化することで、クォンタイル回帰はデータ内の異質な効果を効果的に捉えることができ、経済学、金融、医学などの分野で、異なるクォンタイルポイントでのリスクや影響を評価するために広く応用されています。