Modèle de Markov caché HMM est un modèle probabiliste de séries temporelles, qui décrit le processus de génération d'une séquence aléatoire d'états non observables générés aléatoirement par une chaîne de Markov cachée, puis de génération d'une séquence aléatoire observable et observée à partir de chaque état.

Le modèle de Markov caché est un modèle statistique utilisé pour décrire un processus de Markov avec des paramètres inconnus cachés. La difficulté est de déterminer les paramètres cachés du processus en fonction de paramètres observables, puis d’utiliser ces paramètres pour une analyse plus approfondie, comme la reconnaissance de formes.