Quantilsregression

Quantile Regression ist eine statistische Methode, die darauf abzielt, das Verhältnis zwischen den bedingten Quantilen der abhängigen Variablen und den unabhängigen Variablen zu schätzen. Ihr Ziel ist es, eine umfassendere Beschreibung der Datenverteilung zu liefern, insbesondere bei asymmetrischen oder schweren Verteilungen, was erhebliche Vorteile bietet. Durch die Minimierung gewichteter absoluter Abweichungen kann Quantile Regression heterogene Effekte in den Daten effektiv erfassen. Sie wird in Bereichen wie Wirtschaftswissenschaften, Finanzen und Medizin weit verbreitet angewendet, um Risiken und Auswirkungen an verschiedenen Quantilpunkten zu bewerten.