보험 사기 탐지를 위한 네트워크 분석: 핵심 사례 연구

사기 탐지 방법에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이는 새로운 규제와 사기로 인한 재정적 손실과 직결되어 있다. 사기 대응을 위한 최신 기술 중 하나로 네트워크 분석(network analytics)이 있다. 네트워크 분석은 다양한 실체 간의 상호작용을 활용하여 사기의 징후가 되는 복잡한 패턴을 탐지하는 데 기여한다. 그러나 네트워크 분석은 최근까지 보험계리학계의 사기 탐지 연구에 거의 적용되지 않았다. 비록 큰 잠재력을 지니고 있지만, 많은 네트워크 기법들이 아직 실제 적용되지 못하고 있다. 본 연구는 문헌을 두 가지 주요 방향에서 확장한다. 첫째, 보험 사기 맥락에서 여러 네트워크 분석 기법을 검토하고 적용하여 각 기법의 예측력을 비교 평가한다. 둘째, 내재적 특성(intrinsic features)에 비해 네트워크 특성(network features)이 사기 탐지에 어떤 추가적 가치를 제공하는지 분석한다. 연구 결과는 다음과 같다. (1) 복잡한 모델이 반드시 기본적인 네트워크 특성보다 우수하지는 않으며, (2) 네트워크 분석은 청구 정보에 기반한 특성만을 사용한 모델과 비교하여 다양한 사기 패턴을 탐지하는 데 도움이 된다.