Dénombrement de séries temporelles

Le débruitage de séries temporelles (Time Series Denoising) désigne le processus d’extraction de signaux utiles à partir de données de séries temporelles contenant du bruit, grâce à des techniques de traitement du signal. Son objectif principal est de réduire ou d’éliminer les fluctuations aléatoires et les interférences dans les données, d’améliorer le rapport signal-bruit, et ainsi d’augmenter la qualité d’analyse et la précision des prédictions. Le débruitage de séries temporelles a une valeur d’application importante dans des domaines tels que l’analyse financière, la surveillance médicale et le contrôle industriel, améliorant efficacement les performances et la fiabilité des systèmes.