Estimation séquentielle des quantiles

L'estimation séquentielle des quantiles est une méthode statistique dynamique conçue pour estimer des quantiles spécifiques en temps réel à travers des flux de données continus. Cette méthode peut gérer des flux de données de grande échelle et à haute vitesse, garantissant une estimation précise des quantiles avec des ressources limitées. Son objectif principal est de réduire la complexité computationnelle et les exigences de stockage tout en maintenant la précision de l'estimation. Elle présente une valeur d'application importante dans des domaines tels que l'évaluation des risques financiers, la surveillance des réseaux et l'analyse de données en temps réel.