Estimation de corrélation séquentielle

L'estimation de corrélation séquentielle est une méthode statistique conçue pour évaluer les relations dynamiques entre des variables en analysant la structure de corrélation dans les données de séries temporelles. Cette méthode permet de capturer les interdépendances des variables au fur et à mesure qu'elles évoluent dans le temps, offrant un soutien crucial pour la modélisation prédictive et l'analyse des systèmes. Sa valeur d'application est particulièrement importante dans des domaines tels que la finance, l'économie et la science environnementale, aidant à améliorer la précision et la fiabilité des modèles.