Inférence bayésienne séquentielle

L'inférence bayésienne séquentielle, également connue sous le nom d'estimation bayésienne récursive, est une méthode d'inférence statistique appliquée dans le contexte des séries temporelles. Elle vise à mettre à jour et estimer en temps réel les modèles d'espace d'état caché. Cette méthode affine progressivement la distribution postérieure des paramètres du modèle en intégrant continuellement de nouvelles données observationnelles, en utilisant le théorème de Bayes, permettant ainsi une inférence dynamique de l'état du système. Elle présente une valeur d'application importante dans des domaines tels que le traitement du signal, la navigation robotique, la prévision financière, et bien d'autres.