régression quantile

La régression quantile est une méthode statistique visant à estimer la relation entre les quantiles conditionnels de la variable dépendante et les variables indépendantes. Son objectif est de fournir une description plus complète de la distribution des données, en particulier lorsqu'on traite de distributions asymétriques ou à queues lourdes, offrant ainsi des avantages considérables. En minimisant les écarts absolus pondérés, la régression quantile peut efficacement capturer les effets hétérogènes dans les données, et elle est largement utilisée dans des domaines tels que l'économie, la finance et la médecine pour évaluer les risques et les impacts à différents points quantiles.